Пояснення ключових параметрів спот-ґріду

1. Вибір торгової пари

• Визначення: Обирайте торгову пару для grid-трейдингу (наприклад, BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT).

• Значення: Від вибраної пари залежить фундамент роботи бота, адже саме вона визначає:

• Волатильність: Чим вища внутрішньодіапазонна волатильність, тим більше угод буде спрацьовувати, що підвищує потенційний прибуток, а також і ризики. Однак надмірна волатильність може призвести до швидкого прориву цін за межі діапазону.

• Ліквідність: За низької ліквідності ордери можуть залишатись невиконаними й наражатись на значний сліпедж, що знижує дохідність.
• Трендовість: Активи з вираженим трендом частіше проривають межі grid-діапазону, що провокує збій алгоритму (утворення односторонніх позицій).
• Фундаментальні чинники/особисті вподобання: Ваша стратегічна оцінка й довіра до активу.

2. Діапазон цін:

• Визначення: Діапазон роботи grid-бота, обмежений мінімальною та максимальною ціною.

• Значення: Саме ці межі визначають зону роботи grid-стратегії.

• Критерії виставлення: Орієнтуйтеся на технічний аналіз (рівні підтримки/опору, історичні фази цінових коливань), волатильність та очікуваний ринковий сценарій.

• Баланс ризику й прибутковості: Чим ширший діапазон, тим більші цінові коливання витримає бот і тим рідше трапляються прориви, але при сталій кількості grid-ліній прибуток з кожної grid-угоди й ефективність капіталу зменшуються. Вужчий діапазон дає вищу прибутковість з кожної grid-операції та підвищує капіталізацію, але імовірність прориву зростає.
• Ризик прориву: Якщо ціна сягає вище верхньої межі, всі активи можуть бути продані, що призведе до втрати потенціалу зростання. Якщо ціна опускається нижче, кошти можуть бути повністю розміщені, а бот залишиться під ризиком подальшого падіння ціни.

3. Кількість grid-ліній:

• Визначення: Кількість grid-ліній в обраному ціновому діапазоні. Кожна лінія — це рівень для постановки та виконання ордеру.

• Значення: Комбіновано з діапазоном цін визначає густоту grid-сітки та прибуток із кожної grid-угоди.

• Густота grid-сітки: Чим більше grid-ліній — тим щільнішою стає сітка, легше фіксувати малі коливання й частіше торгувати. Водночас прибуток з кожної угоди знижується, і потрібно більше капіталу для заповнення всієї сітки (інвестиція/кількість grid-ліній).

• Прибуток із grid-лінії: Менше grid-ліній веде до рідшої структури, збільшує прибуток з кожної угоди, але зменшує кількість торгових можливостей.
• Сума інвестиції: Для сталого інвестування кількість grid-ліній визначає обсяг капіталу на кожну grid-лінію.

4. Арифметичний grid:

• Визначення: Відстань між ціновими grid-лініями є сталою. Наприклад, при діапазоні 100 – 200 USDT і 10 grid-лініях, різниця становить (200 – 100) / (10 – 1) ≈ 11,11 USDT, а ціни розташуються як 100, 111,11, 122,22 …, 200.

• Особливості:

• Абсолютний прибуток із grid-лінії є сталим (без врахування комісій).

• На низьких цінах grid-лінії розташовані щільніше (різниця становить більший відсоток від ціни), на високих — рідше (відсоток зменшується).
• Застосування: Для активів з відносно стабільними коливаннями, якщо важливіший фіксований прибуток з кожної угоди.

5. Геометричний grid

• Визначення: У геометричних grid-стратегіях фіксується співвідношення (відсоток) між grid-лініями. Наприклад, для 100–200 USDT з 10 grid-лініями коефіцієнт дорівнює (200 / 100)^(1 / (10 – 1)) ≈ 1,0801 (приблизно 8,01%). Ціни grid-ліній будуть: 100, 108,01, 116,64 …, 200.

• Особливості:

• Фіксована ROI (відсоткова рентабельність) з кожної grid-угоди (ROI Per Grid).

• У нижніх цінових діапазонах grid-лінії рідші (відсоток відповідає меншій різниці в ціні), у верхніх — густіші (відсоток відповідає більшій різниці).
• Відповідає динаміці фінансових ринків (відсоткові коливання).
• Застосування: Якщо ринкова волатильність стабільна, або важлива фіксована дохідність з кожної grid-угоди.

6. ROI Per Grid:

• Визначення:
• В арифметичних grid-стратегіях ROI Per Grid – це відсоток різниці цін між grid-лініями до ціни купівлі. ROI Per Grid = (Різниця цін / Ціна купівлі) × 100%. У нижніх цінових діапазонах ROI Per Grid вищий, у верхніх – нижчий.
• У геометричному grid ROI Per Grid – це фіксований відсоток для кожної grid-лінії.
• Значення: Відображає рентабельність кожної операції «купити дешевше — продати дорожче» (до комісій) й є одним з ключових показників ефективності grid-бота. Зазвичай користувачі встановлюють ROI Per Grid, що перекриває комісії та забезпечує доцільний прибуток.

7. Сума інвестиції:

• Визначення: Сума коштів, яку ви інвестуєте у grid-бота (зазвичай у валюті котирування, наприклад, USDT).

• Значення: Прямо впливає на:

• Масштаб grid-сітки та розмір кожної grid-лінії.

• Сума коштів на одну grid-лінію приблизно дорівнює Сума інвестиції / (Кількість grid-ліній × 2), адже одночасно активні й buy, і sell-ордери, але фактичне використання коштів змінюється динамічно.
• Загальний потенціал прибутку та рівень схильності до ризику стратегії.

8. Мінімальна інвестиція:

• Визначення: Мінімальний обсяг угоди або мінімальна сума монет, яку вимагає біржа чи платформа grid-ботів.
• Значення:
• Верифікація можливості роботи: Сума на одну grid-лінію (розраховується за формулою інвестиція/кількість grid-ліній) має бути більшою за мінімальне обмеження; інакше бот не запуститься, або на частину grid-ліній ордери не стануть активними.
• Вплив на дизайн grid-сітки: Встановлює межу максимальної кількості grid-ліній при заданій сумі інвестиції (надто велика кількість grid-ліній призведе до недостатнього фінансування однієї лінії) й обмежує вибір монет для дрібних інвесторів (високі ціни вимагають більшої суми на одну лінію).

9. Динамічна робота grid-бота:

• Визначення: Просунута опція, коли при досягненні верхньої чи нижньої межі діапазону бот автоматично зміщує grid-діапазон вище чи нижче на визначену ширину (наприклад, половину чи повну ширину інтервалу) замість зупинки.
• Значення:
• Адаптація під тренд: Опція дозволяє підлаштовуватись під ринкові тренди й уникати передчасного виходу зі стратегії при односторонніх рухах (наприклад, продавати занадто рано чи надмірно купувати).
• Ризики: Якщо ринок розвертається, зміщений grid може опинитися в невигідному положенні (наприклад, після зміщення вгору і подальшого падіння ціна застрягне на високому рівні), що збільшує складність і ризик стратегії.

10. Умови старту:

• Визначення: Метод ініціалізації grid-ордерів при запуску grid-бота.
• Варіанти:
• Старт негайно (поточна ціна): Встановлення ордерів на купівлю та продаж вище та нижче поточної ринкової ціни.
• Очікування входу ціни у діапазон: Якщо ринкова ціна поза grid-діапазоном (зазвичай вище), бот чекає повернення ціни у діапазон, щоб запобігти купівлі за завищеною ціною.
• Значення: Визначає початкові витрати чи позицію трейдера при старті grid-бота.

11. Умови зупинки роботи бота:

• Визначення: Ситуації, що призводять до автоматичного завершення роботи grid-бота.
• Основні варіанти:
• Ціновий прорив за межі: Якщо ціна досягає або перевищує одну з меж, бот припиняє роботу. Це найпоширеніший тригер для зупинки.
• Досягнення цільових прибутків: Зупинка при накопиченні заздалегідь встановленого рівня доходу.
• Завершення визначеного періоду: Бот зупиняється після відпрацьованого часу.
• Ручна зупинка: Трейдер самостійно припиняє роботу grid-бота.
• Значення: Основний інструмент для контролю ризиків (стоп-лосс) і фіксації прибутків.

12. Take-Profit / Stop-Loss ціна:

• Визначення:
• Take-Profit ціна: Коли ринкова ціна під час роботи grid-бота досягає цієї позначки, бот продає всі базові монети для фіксації прибутку та припиняє роботу. Зазвичай ця ціна знаходиться вище верхньої межі grid-діапазону.
• Stop-Loss ціна: При досягненні цієї позначки бот продає всі базові монети з метою обмеження збитків і зупиняє роботу. Як правило, встановлюється нижче нижньої межі grid-діапазону.
• Значення: Дає змогу достроково закрити позицію для захисту прибутку або обмеження втрат, якщо ціна чітко прориває діапазон, не доходячи до його меж. Це є важливим доповненням до загальної системи зупинки grid-бота.

13. Контроль сліпеджу:

• Визначення: Опція, що дозволяє використовувати лімітний ордер при розміщенні grid-ордерів для отримання більш вигідної ціни (виконання може бути не моментальним).
• Варіанти:
• Так/Увімкнено: Grid-бот розміщує ордери трохи вигідніше за ціною grid-лінії (нижче для купівлі, вище для продажу) — це дозволяє отримати кращу ціну виконання та трохи збільшити прибуток/зменшити витрати, але ордер може не виконатись одразу.
• Ні/Вимкнено: Ордери виставляються чітко на ціни grid-ліній, що підвищує шанс виконання (якщо ліквідність ринку висока).
• Значення: Дозволяє оптимізувати ціну виконання. На ліквідних ринках функція може дати перевагу, а на низьколіквідних або волатильних — забезпечити виконання ордерів.

14. Прогресія розміру grid-ордерів:

• Визначення: Збільшення об'єму купівлі на кожній grid-лінії при падінні ціни та зменшення об'єму продажу при зростанні ціни. Також називається «динамічне розмірювання позиції» або «пірамідинг/зворотний пірамідинг».
• Значення:
• Зниження середньої вартості купівлі: Купівля більшої кількості при зниженні ціни дозволяє знизити середню ціну активації позиції.
• Швидше відновлення й вищий прибуток: При відскоку ціни більша позиція, куплена на низьких рівнях, забезпечить вищий дохід.
• Ризики: Якщо ціна продовжує падати, кошти швидко витрачаються, і збитки зростають. Для цієї опції потрібно бути готовими до ризику й довгостроково довіряти активу, адже рівень ризику стратегії зростає суттєво.

15. HODL-режим:

• Визначення: При продажі grid-ордеру реалізується лише отриманий прибуток (валюта котирування), а вкладена сума базових монет зберігається. Такий режим також називають «ґрід із збереженням основної інвестиції» або «збір прибутку».
• Значення:
• Головна мета: Стратегія дозволяє не втрачати шанс на довгострокове зростання через часті продажі, оскільки базовий актив постійно зберігається, а прибуток отримується на коротко- й середньострокових коливаннях.
• Застосування: Коли ваш прогноз по активу — довгостроково позитивний, але хочеться отримувати додатковий дохід від волатильності.
• Відмінність від класичного grid: Стандартний режим продає як основну суму, так і прибуток із кожної grid-угоди.

16. Реінвестування прибутку:

• Визначення: Чи реінвестувати отримані кошти (у валюті котирування) автоматично у grid-бот для збільшення об'єму наступних ордерів.
• Значення:
• Ефект складного прибутку: Реінвестування прискорює накопичення доходу за рахунок капіталізації.
• Приріст масштабу: Зі зростанням прибутку зростає розмір grid-сітки.
• Ризики: У фазі просідання ринку реінвестований прибуток також може бути втрачено. Опцію доцільно використовувати при стабільній роботі grid-бота на стабільному ринку.

17. Продаж базових монет при завершенні роботи grid-бота:

• Визначення: Варіанти обробки залишків базового активу після завершення роботи grid-бота (наприклад, при прориві діапазону, take-profit/stop-loss, ручній зупинці).
• Варіанти:
• Так: Автоматичний продаж всіх базових монет за ринковою ціною з конвертацією у валюту котирування (наприклад, USDT). Остаточний баланс — лише у валюті котирування.
• Ні: Нічого не продавати. Після зупинки grid-бота на рахунку залишаються і валюта котирування, і базові монети.
• Значення: Формує структуру активів після завершення grid-бота.
• Продати: Фіксує підсумковий прибуток/збиток (у валюті котирування) й дозволяє повністю вийти з позиції. Застосовується у випадку негативного прогнозу, для фіксації збитку або виведення коштів.
• Не продавати: Залишається базова позиція, якщо очікується подальший ріст, або планується ручне керування чи передача в інший grid-бот. Часто обирається при take-profit у фазі булл-рану (очікування подальшого зростання).

Підсумок та ключові аспекти:

• Волатильність — необхідна умова: Без коливань ціни grid-бот не зможе торгувати й генерувати прибуток. Під час налаштування важливо обирати активи з адекватною волатильністю й грамотно формувати ціновий діапазон.
• Діапазон — фундамент стратегії: Від обраної межі залежить запас міцності та адаптивність grid-бота. Занадто вузький — швидко проривається, надто широкий — падає ефективність. Встановлюйте межі на основі аналізу та ринкових очікувань.
• Баланс між густотою й доходом: Кількість grid-ліній та вибір арифметичного/геометричного принципу впливають на здатність фіксувати коливання й розмір доходу з кожної угоди. Необхідно балансувати між частотою торгівлі та дохідністю.
• Капітал та ризики: Об'єм інвестиції, прогресія розміру grid-ліній і реінвестування прибутку формують рівень ризику й потенціал стратегії. Налаштовуйте згідно із власною толерантністю до ризику.
• Просунуті функції — потенціал та ризики: Динамічна grid-модульність і прогресія розміру grid-ліній можуть підвищити ефективність grid-бота, але й суттєво ускладнюють управління ризиками. Початківцям варто застосовувати їх помірковано.
• Вихідна стратегія — основа контролю: Умови зупинки, take-profit/stop-loss та продаж активу при завершенні grid-бота формують останню лінію захисту для ризик-менеджменту та фіксації доходу. Їх слід налаштовувати окремо й ретельно.
• Тестування та торгова практика: Перед запуском варто протестувати стратегію на історичних даних, щоб оцінити ефективність параметрів (дохід, просідання, частота проривів тощо). Для старту рекомендується використовувати невеликі суми на реальному ринку.

Глибоке розуміння й правильна конфігурація параметрів grid-бота — базова передумова успішної спотової торгівлі. Універсальних налаштувань не існує: оптимізуйте стратегію відповідно до ринкової ситуації і власних цілей.